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  1. Colibri
  2. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
  3. Trabajos Finales de Especializaciones, Tesis de Maestrías y de Doctorado
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12008/50893 Cómo citar
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorMarkarian, Roberto-
dc.contributor.advisorPuchet, Martín-
dc.contributor.authorFernández, Diego-
dc.date.accessioned2025-08-04T17:30:20Z-
dc.date.available2025-08-04T17:30:20Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationFERNANDEZ, D. Estudio de las trayectorias de precios en mercados financieros usando métodos de sistemas dinámicos no lineales y de cambios de regímenes Markovianos. [en línea] Tesis de maestría. Udelar. FCEA, 2014.es
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12008/50893-
dc.descriptionClasificación JEL: C22 – Series temporales: modelos, estimación y pronóstico C51 – Modelos con variables dependientes simples; modelos de regresión C61 – Optimización; programación; análisis de sistemas C63 – Métodos computacionales; simulación numérica G01 – Crisis financieras G10 – General: Mercados financieros G14 – Información y eficiencia del mercado; valoración de activos G15 – Mercados financieros internacionaleses
dc.description.abstractEn esta investigación se analizan trayectorias de índices de precios bursátiles de países desarrollados y emergentes buscando describir patrones subyacentes en su dinámica irregular. El análisis consiste en la aplicación de técnicas estadísticas y dinámicas no lineales de forma univariadas y bivariadas. Se encuentran resultados que tienen un alcance empírico, metodológico y de teoría económica. Se plantea la necesidad de realizar más estudios de este tipo con una mayor cantidad de países y periodos de forma de descubrir si es posible encontrar regularidades empíricas a partir de sistemas dinámicos no lineales y el enfoque de complejidad.es
dc.format.extent105 p.es
dc.format.mimetypeapplication/pdfes
dc.language.isoeses
dc.publisherUdelar. FCEA.es
dc.rightsLas obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014)es
dc.subject.otherMAESTRIA ECONOMIAes
dc.subject.otherMASTER ECONOMIAes
dc.subject.otherMAGISTER ECONOMIAes
dc.subject.otherMODELOS DE REGRESIONes
dc.subject.otherMERCADOS FINANCIEROSes
dc.subject.otherCRISIS FINANCIERASes
dc.subject.otherSERIES TEMPORALESes
dc.subject.otherVALORACION DE ACTIVOSes
dc.titleEstudio de las trayectorias de precios en mercados financieros usando métodos de sistemas dinámicos no lineales y de cambios de regímenes Markovianoses
dc.typeTesis de maestríaes
dc.contributor.filiacionFernández Diego, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración Diego-
thesis.degree.grantorUniversidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.es
thesis.degree.nameMagíster en Economíaes
dc.rights.licenceLicencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)es
Aparece en las colecciones: Trabajos Finales de Especializaciones, Tesis de Maestrías y de Doctorado - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

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