Formas de reaseguro óptimas

Abstract

El reaseguro surge como una herramienta para la mitigación de los daños causados por los desequilibrios que deben afrontar las compañías de seguros en relación a sus egresos. Esta mitigación se realiza mediante la transferencia y distribución de los riesgos entre la compañía aseguradora y la reaseguradora, de manera que la responsabilidad asumida por la primera en cada contrato y en la cartera global se mantenga debajo de un cierto límite, consistente con su capacidad económica y financiera (Arónica, 2012). La relación entre la seguradora directa y la reaseguradora se realiza mediante un contrato de reaseguro, que especifica las obligaciones entre ambas partes. Estas obligaciones estarán determinadas por el tipo de reaseguro elegido. El presente trabajo se centra en el estudio de reaseguros automáticos, es decir, aquellos que funcionan en base a un contrato que comprende una serie de riesgos cedidos durante un período de tiempo determinado, en particular dentro de esta clase de reaseguros se focalizará en los contratos de reaseguro proporcional, en donde el reasegurador toma una proporción determinada de las primas y de los siniestros. El objetivo general del trabajo es determinar el tipo de reaseguro proporcional ́optimo para una cartera de pólizas de incendio compuesta por datos locales, mediante la aplicación de forma sistemática de una técnica de optimización convexa, propuesta por Bruno de Finetti (de Finetti, 1940) y su respectiva implementación, a partir de una selección de distribuciones de probabilidad para la exposición al riesgo y el costo agregado de los siniestros, utilizando lenguaje R.