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Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12008/206 How cite
Title: Un primer paso hacia un modelo de tipo de cambio real para Uruguay
Authors: Cáceres, Fernanda
Visca, Paola
Obtained title: Licenciado en Economía
University or service that grants the title: Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Tutor: Fernández Castro, Rosanna
Type: Tesis de grado
Keywords: POLITICA MACROECONOMICA, TIPO DE CAMBIO REAL, MODELO DE CAPORALE, MODELO DE CAPORALE, MODELO DE CIFERRI, MODELO DE GIRARDI, MODELO HARROD, MODELO DE ELBADAWI, MODELO DE STOCKMAN
Issue Date: 2010
Abstract: En una economía pequeña y abierta como la uruguaya el tipo de cambio real constituye una variable extremadamente relevante. Conocer las razones por las cuales puede fluctuar el tipo de cambio real es, por lo tanto, fundamental para poder tomar decisiones de política macroeconómica. El objetivo de esta tesis es presentar un primer paso en la estimación de un modelo de la evolución del tipo de cambio real (TCR) en Uruguay para el período comprendido entre 1989-2008. Se trabaja, además, con las siguientes variables: productividad relativa, empleo relativo y producto privado relativo.Comparamos la productividad, el empleo y el producto privado de Uruguay con las de un grupo de países que consideramos el Resto del Mundo relevante para la economía uruguaya, grupo en el que incluimos a Argentina, Brasil, Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos.Partimos del modelo utilizado por Caporale, Ciferri, y Girardi en su artículo “Fiscal Shocks and Real Exchange Rate Dynamics: some evidence for Latin America” (2008).En este primer análisis de la relación que existe entre el TCR y las variables elegidas se recurrió a parte de la metodología propuesta por Johansen para encontrar un movimiento conjunto en el largo plazo entre las variables seleccionadas. Los resultados permitirían sostener que, en concordancia con lo que encontraron los autores del modelo de referencia, existe una relación de cointegración entre las cuatro variables consideradas, o sea, que hay tres tendencias estocásticas comunes que afectan la evolución en el tiempo del conjunto de series considerado.
Publisher: UR. FCEA
Citation: CÁCERES, F., VISCA, P. "Un primer paso hacia un modelo de tipo de cambio real para Uruguay". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 2010.
License: Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0)
Appears in Collections:Trabajos Finales de Grado de la Licenciatura en Economía - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

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