Credit Scoring : evaluación del riesgo crediticio de la cartera de microcreditos de una institución financiera en Uruguay

Abstract

Las microfinanzas se constituyen como una alternativa de accesoal financiamiento para las microempresas, que se encuentran excluidas del sistema bancario tradicional. Lametodologíautilizada para evaluar elriesgo de crédito, intensiva en capital humano, trae aparejado altos costos operativos para el sector y la necesidad de que la regulación tenga en cuenta las especificidades del mismo.Eluso de técnicas estadísticas de credit scoringpermite estimar la probabilidad de incumplimiento de solicitantes de crédito así como contribuir a diseñar políticas crediticias acordes al nivel de riesgo que puede asumir la institución financiera. Con el fin de contribuir a la discusión acerca de siestos modelos son útiles para el sector microfinanciero, se ha confeccionado un modelo de credit scoringpara predecir el riesgo crediticio de la cartera de microcréditos de una institución financiera en Uruguay, utilizando de forma complementaria la técnica estadística de árboles de decisión y un modelo de regresión logística. La aplicación de una regla de decisión basada en el modelologitseleccionado podría ser útil para la institución a la hora de detectar créditos “buenos”,aunque no se podrán descartar aquellos créditos que el modelo prediga como “malos”, los que deberán ser analizados por el oficial de crédito. De esta manera, el scoringcrediticio se constituye en una herramienta complementaria y no sustituta del análisis que realiza el oficial de crédito.