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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12008/51809 Cómo citar
Título: Modelos SARFIMA diarios no estacionarios : aplicación al consumo de energía eléctrica.
Autor: Giacometti Ferrer, Mauricio
Tutor: Fernández Poncet, Adrián
Tipo: Monografía de grado
Palabras clave: Diferenciación fraccional estacional, Series diarias, Predicción del consumo de energía eléctrica
Descriptores: MODELOS SARFIMA, SERIES TEMPORALES, MODELOS ECONOMETRICOS, CONSUMO ELECTRICO
Fecha de publicación: 2007
Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo investigar el poder predictivo de los modelos SARFIMA para el análisis de series temporales diarias, con una aplicación a la serie diaria de consumo eléctrico del Uruguay. Este tipo de modelos permite el estudio de características de largo plazo de la serie en cuestión y disminuye la posibilidad de sobrediferenciación de la serie ya que los parámetros de los polinomios de diferenciación son estimados y pueden ser puestos a prueba mediante estadísticos con distribución conocida. La estimación es llevada a cabo con el método de mínimos cuadrados, mediante la utilización del algoritmo de Gauss-Newton. A diferencia de otros métodos de estimación, éste es llevado a cabo en una única etapa, lo que da lugar a estimadores más eficientes. Para poner a prueba la calidad de las predicciones se contrasta el poder predictivo de estos modelos contra modelos SARIMA mediante indicadores como el MAE y MAPE. Los resultados indican que un modelo que permita la diferenciación fraccional es una herramienta poderosa para la predicción de este tipo de series.
Editorial: Udelar. FCEA
Citación: GIACOMETTI FERRER, Mauricio. Modelos SARFIMA diarios no estacionarios : aplicación al consumo de energía eléctrica [en línea] Monografía de grado. Udelar. FCEA, 2007
Título Obtenido: Licenciado en Economía
Facultad o Servicio que otorga el Título: Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Licencia: Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)
Aparece en las colecciones: Trabajos Finales de Grado de la Licenciatura en Economía - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

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