Modelo de scoring crediticio en una empresa financiera

Abstract

En este trabajo se realizaron modelos de Credit Scoring, desarrollados utilizando información de una financiera real. La población objetivo fue toda persona física que haya solicitado un crédito al consumo y cuyo crédito fue aprobado por los analistas, durante el período del segundo semestre de 2011 al primer semestre de 2014. Los Credit Scoring son procedimientos estadísticos que se usan para clasificar a los solicitantes del crédito, inclusive a los que ya son clientes de la entidad crediticia, en los tipos de riesgo Bueno y Malo. Mediante una puntuación se mide el riesgo de un prestatario y/o de la operación en el momento en el que se está llevando a cabo la solicitud, es decir, se estima cuál será el comportamiento del crédito hasta su vencimiento atendiendo al riesgo del cliente. En la actualidad el riesgo se ve como una oportunidad más que una amenaza, debe ser considerado como una inversión en la organización, por lo que debería brindar a las instituciones ventajas competitivas y mejoras de gestión. El riesgo se mide, se evalúa y se cuantifica. De los distintos tipos, puede considerarse al riesgo de Crédito como el más importante al que deben hacer frente las entidades financieras. Para evaluar el riesgo crediticio o la conveniencia de otorgar un crédito, se utilizan una gran variedad de metodologías. De todas ellas se estudiaron la Regresión Logística y los modelos CART.