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https://hdl.handle.net/20.500.12008/37395
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Mordecki, Ernesto | - |
dc.contributor.author | Oliú Eguren, Facundo | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T15:30:54Z | - |
dc.date.available | 2023-06-02T15:30:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Mordecki Pupko, E y Oliú Eguren, F. "Two-sided optimal stopping for Lévy processes". Electronic Communications in Probability. [en línea] 2021, 26: article no. 9. 12 h. DOI: 10.1214/21-ecp376. | es |
dc.identifier.issn | 10083-589X | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/37395 | - |
dc.description.abstract | Infinite horizon optimal stopping problems for a Lévy processes with a two-sided reward function are considered. A two-sided verification theorem is presented in terms of the overall supremum and the overall infimum of the process. A result to compute the angle of the value function at the optimal thresholds of the stopping region is given. To illustrate the results, the optimal stopping problem of a compound Poisson process with two-sided exponential jumps and a two-sided payoff function is solved. In this example, the smooth-pasting condition does not hold. | es |
dc.format.extent | 12 h. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Institute of Mathematical Statistics and Bernoulli Society | es |
dc.relation.ispartof | Electronic Communications in Probability, 2021, 26: article no. 9. | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Optimal stopping | es |
dc.subject | Lévy processes | es |
dc.subject | Two sided problems | es |
dc.title | Two-sided optimal stopping for Lévy processes | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.contributor.filiacion | Mordecki Ernesto, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Centro de Matemática. | - |
dc.contributor.filiacion | Oliú Eguren Facundo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Centro de Matemática. | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) | es |
dc.identifier.doi | 10.1214/21-ecp376 | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Facultad de Ciencias |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
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