Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/24225
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mordecki, Ernesto | - |
dc.contributor.advisor | Pena, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Sosa Rodríguez, Andrés Ricardo | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2020-06-05T21:25:34Z | - |
dc.date.available | 2020-06-05T21:25:34Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Sosa Rodríguez, A. Valuación de opciones en mercados de Lévy : con enfoque en riesgo cambiario crediticio en el Uruguay [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FI, 2011. | es |
dc.identifier.issn | 1688-2792 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/24225 | - |
dc.description.abstract | Algunas economías emergentes presentan una alta dolarización financiera, que a diferencia de los países desarrollados determina que su sistema bancario se exponga a otros tipos de riesgo que los usuales. El riesgo cambiario crediticio se define como la pérdida esperada derivada del hecho de prestar en moneda extranjera a agentes que tienen sus ingresos principalmente en moneda local. El objetivo del trabajo consiste en estudiar la valuación de opciones en mercados de Lévy con aplicaciones al mercado Eur/Usd y en la medición del riesgo cambiario crediticio en el Uruguay. La profundidad del mercado de opciones sobre divisas depende de las monedas que participen y tiene como consecuencia que ciertas metodologías no se puedan aplicar en algunos casos. Al no existir un mercado de opciones desarrollado en el Uruguay, nos trasladamos al tipo de cambio Eur/Usd. Esta alternativa tiene el objetivo de aplicar los dos procedimientos disponibles: a) estimación de máxima verosimilitud y transformada de Esscher a partir de datos estadísticos; b) calibración a partir de precios de opciones. Se pretende formar una idea de la calidad del punto a) aplicado al caso Usd/Uy, único procedimiento disponible visto la naturaleza del mercado. | es |
dc.format.extent | 86 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar.FI. | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | MATEMATICAS FINANCIERAS | es |
dc.title | Valuación de opciones en mercados de Lévy : Con enfoque en riesgo cambiario crediticio en el Uruguay. | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.contributor.filiacion | Sosa Rodríguez Andrés Ricardo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | es |
thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería (Ingeniería Matemática) | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado - Facultad de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Sos11.pdf | Tesis de maestría | 657,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons