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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2013Cópulas paramétricas y no paramétricas : Con aplicaciones en riesgo bancarioIllanes, Gabriel
2019Dinámica estocástica: introducción a las ecuaciones diferenciales estocásticas y al movimiento BrownianoDe Olivera Gaffrée, Candido Lucas
2012Optimal stopping for strong Markov processes: explicit solutions and verification theorems for diffusions, multidimensional diffusions, and jump-processesCrocce, Fabián
2020Parada óptima en procesos de LévyOliú Eguren, Facundo
2022Pérdida de dimensión para caminatas al azar en grupos de SchottkyGarcía Ciganda, Ernesto
2002Power generation investmen : An algorithm to get a good feasible solution from operation simulations.Tasende, Daniel
2020Predicciones usando mediciones correlacionadas y posiblemente incompletasDaloia, Sebastián
2016Processing wavelet compression artifacts in high-resolution satellite imageryGonzález Olmedo, Mario
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