| Metadato | Etiqueta | Valor | Idioma |
|---|---|---|---|
| dc.contributor.author | Autor | Mordecki, Ernesto | - |
| dc.contributor.author | Autor | Oliú Eguren, Facundo | - |
| dc.contributor.filiacion | Filiación | Mordecki Ernesto, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Centro de Matemática. | - |
| dc.contributor.filiacion | Filiación | Oliú Eguren Facundo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Centro de Matemática. | - |
| dc.date.accessioned | Fecha ingreso | 2023-06-02T15:30:54Z | - |
| dc.date.available | Fecha disponible | 2023-06-02T15:30:54Z | - |
| dc.date.issued | Año de publicación | 2021 | - |
| dc.description.abstract | Resumen | Infinite horizon optimal stopping problems for a Lévy processes with a two-sided reward function are considered. A two-sided verification theorem is presented in terms of the overall supremum and the overall infimum of the process. A result to compute the angle of the value function at the optimal thresholds of the stopping region is given. To illustrate the results, the optimal stopping problem of a compound Poisson process with two-sided exponential jumps and a two-sided payoff function is solved. In this example, the smooth-pasting condition does not hold. | es |
| dc.format.extent | Extensión | 12 h. | es |
| dc.format.mimetype | Formato | application/pdf | es |
| dc.identifier.citation | Citación | Mordecki Pupko, E y Oliú Eguren, F. "Two-sided optimal stopping for Lévy processes". Electronic Communications in Probability. [en línea] 2021, 26: article no. 9. 12 h. DOI: 10.1214/21-ecp376. | es |
| dc.identifier.doi | DOI | 10.1214/21-ecp376 | - |
| dc.identifier.issn | ISSN | 10083-589X | - |
| dc.identifier.uri | URI | https://hdl.handle.net/20.500.12008/37395 | - |
| dc.language.iso | Idioma | en | es |
| dc.publisher | Editorial | Institute of Mathematical Statistics and Bernoulli Society | es |
| dc.relation.ispartof | EN | Electronic Communications in Probability, 2021, 26: article no. 9. | es |
| dc.rights | Derechos | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.rights.licence | Licencia | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) | es |
| dc.subject | Palabras clave | Optimal stopping | es |
| dc.subject | Palabras clave | Lévy processes | es |
| dc.subject | Palabras clave | Two sided problems | es |
| dc.title | Título | Two-sided optimal stopping for Lévy processes | es |
| dc.type | Tipo de documento | Artículo | es |
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| Ficheros | Descripción | Tamaño | Formato | ||
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| 10121421ecp376.pdf | — | 219.28 KB | Adobe PDF |