Fractional iterated Ornstein-Uhlenbeck Processes

Kalemkerian, Juan; León, José Rafael

doi:10.30757/ALEA.v16-41

Metadato	Etiqueta	Valor	Idioma
dc.contributor.author	Autor	Kalemkerian, Juan	-
dc.contributor.author	Autor	León, José Rafael	-
dc.contributor.filiacion	Filiación	Kalemkerian Juan, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Centro de Matemática.	-
dc.contributor.filiacion	Filiación	León José Rafael, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería	-
dc.date.accessioned	Fecha ingreso	2021-07-07T14:40:29Z	-
dc.date.available	Fecha disponible	2021-07-07T14:40:29Z	-
dc.date.issued	Año de publicación	2019	-
dc.description.abstract	Resumen	We present a Gaussian process that arises from the iteration of p fractional Ornstein–Uhlenbeck processes generated by the same fractional Brownian motion. When the values of the parameters defining the iteration are pairwise distinct, this iteration results in a particular linear combination of those processes. Although for H > 1=2 each term of the iteration is a long memory process, we prove that when p 2 the process obtained has short memory. We prove that the local Hölder index of the process is H, and obtain an explicit formula for the spectral density. We present a way to estimate the parameters and prove that the estimators are consistent and the results are asymptotically Gaussian. These processes can be used to model time series of long or short memory.	en
dc.format.extent	Extensión	24 h.	es
dc.format.mimetype	Formato	application/pdf	es
dc.identifier.citation	Citación	Kalemkerian, J y León, J. "Fractional iterated Ornstein-Uhlenbeck Processes". Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics. [en línea] 2019, 16: 1105-1128. 24 h. DOI: 10.30757/ALEA.v.16-41	es
dc.identifier.doi	DOI	10.30757/ALEA.v16-41	-
dc.identifier.issn	ISSN	1980-0436	-
dc.identifier.uri	URI	https://hdl.handle.net/20.500.12008/28486	-
dc.language.iso	Idioma	en	es
dc.publisher	Editorial	Institute of Mathematical Statistics	en
dc.relation.ispartof	EN	Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 2019, 16: 1105-1128	es
dc.rights	Derechos	Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014)	es
dc.rights.licence	Licencia	Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0)	es
dc.subject	Palabras clave	Fractional Brownian motion	en
dc.subject	Palabras clave	Fractional Ornstein-Uhlenbeck process	en
dc.subject	Palabras clave	Long memory processes.	en
dc.title	Título	Fractional iterated Ornstein-Uhlenbeck Processes	en
dc.type	Tipo de documento	Artículo	es

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Publicaciones académicas y científicas

Ficheros	Descripción	Tamaño	Formato
10.30757ALEA.v16-41.pdf	—	712.94 KB	Adobe PDF

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