Título:
Problemas de parada óptima
Otros títulos:
Coordinador:
Director:
Compilador:
Autor:
Silva Vázquez, Joaquín
Tutor:
Mordecki, Ernesto
Frevenza, Nicolás
Frevenza, Nicolás
Tipo de documento:
Trabajo final de grado
Editor:
Palabras clave:
Parada óptima
Procesos estocásticos
Difusiones de Itô
Tiempos de parada
Movimiento browniano
Procesos estocásticos
Difusiones de Itô
Tiempos de parada
Movimiento browniano
Descriptores:
PROBABILIDAD
PROCESOS ESTOCASTICOS
PARADA OPTIMA
PROCESOS ESTOCASTICOS
PARADA OPTIMA
Año de publicación:
2026
Contenido:
Resumen:
Este trabajo estudia los problemas de parada óptima en el contexto de procesos estocásticos, con un enfoque particular en difusiones de Itô. El objetivo es determinar el tiempo de parada óptimo que maximiza el valor esperado de una función de pago que depende de la trayectoria del proceso. Partiendo de la formulación clásica introducida en el análisis secuencial, la monografía desarrolla el marco teórico necesario para analizar estos problemas en tiempo continuo. El estudio comienza con el caso de funciones de pago homogéneas en el tiempo, no negativas y continuas, estableciendo conceptos clave como tiempos de parada, filtraciones y funciones superarmónicas (supermeanvalued). Un resultado central muestra que la función valor del problema de parada óptima coincide con el menor mayorante superarmónico de la función de pago. El trabajo proporciona métodos constructivos para obtener este mayorante y demuestra resultados de existencia y aproximación mediante tiempos de parada ε-óptimos. La teoría se extiende luego a contextos más generales, incluyendo funciones de pago no homogéneas y problemas que involucran funcionales integrales. Se presenta un teorema de verificación para caracterizar la optimalidad, y se discuten condiciones de existencia y unicidad de tiempos de parada óptimos. La monografía también destaca casos en los que el tiempo de parada óptimo no existe. Finalmente, se exploran métodos de simulación para ilustrar los resultados teóricos y proporcionar intuición numérica sobre estrategias de parada óptima.
Descripción:
Tribunal integrado por: Ernesto Mordecki, Andres Sosa y Marco Scavino.
Editorial:
EN:
Financiadores:
Citación:
SILVA VÁZQUEZ, Joaquín. Problemas de parada óptima [en línea].Trabajo final de grado. Montevideo : Universidad de la República. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 2026.
Citación:
metadata.cc.license.name:
Documento del Gobiberno:
URI:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/54890
ISBN:
e-ISBN:
ISSN:
ISMN:
Otros identificadores:
Título Obtenido:
Licenciado en Estadística
Facultad o Servicio que otorga el Título:
Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Licencia:
Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)
Cobertura geográfica:
Cobertura temporal:
metadata.dc.relation.IsVersionOf:
Clasificación:
Es versión de:
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