Título:
Nowcasting del PIB de Uruguay : evaluación del desempeño de los modelos en las crisis de 2002 y 2020.
Otros títulos:
Coordinador:
Director:
Compilador:
Autor:
Mateauda Espinosa, Maximiliano
Tutor:
Lanzilotta, Bibiana
Tipo de documento:
Tesis de maestría
Editor:
Palabras clave:
Nowcasting
Ecuaciones puente
Modelos de factores dinámicos
PIB
Ecuaciones puente
Modelos de factores dinámicos
PIB
Descriptores:
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Año de publicación:
2022
Contenido:
Resumen:
El primer objetivo de este trabajo consistió en estimar modelos de Nowcasting para predecir el PIB trimestral uruguayo mediante indicadores mensuales. Se aplicaron las metodologías de Modelos de Factores Dinámicos (FD) y modelos basados en Ecuaciones Puentes (EP). En segundo lugar, se analizó la contribución de cada indicador mensual a las revisiones de los pronósticos. Por último, se evaluó su capacidad predictiva en la crisis del 2002 y la de 2020. Se concluye que los modelos propuestos tienen un mejor desempeño respecto a los benchmark usados como referencia, y que, con excepción de uno, las predicciones mejoran conforme incorporan la nueva información mensual. Al comparar entre metodologías, los EP son los que presentan mejor capacidad predictiva. Se encuentra que hay cinco variables que explican más del 50% de las revisiones absolutas de los pronósticos: El Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera sin refinería, la venta de automóviles 0 km, la venta de nafta, y variables que informan sobre la actividad de Argentina y Brasil. Finalmente, cuando se analiza el desempeño de los modelos en las crisis, un modelo basado en EP resulta el más preciso en ambos casos.
Descripción:
Editorial:
Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
EN:
Financiadores:
Citación:
MATEAUDA ESPINOSA, M. Nowcasting del PIB de Uruguay : evaluación del desempeño de los modelos en las crisis de 2002 y 2020 [en línea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FCEA, 2022
Citación:
metadata.cc.license.name:
Documento del Gobiberno:
URI:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/34383
ISBN:
e-ISBN:
ISSN:
ISMN:
Otros identificadores:
Título Obtenido:
Magíster en Economía
Facultad o Servicio que otorga el Título:
Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Licencia:
Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)
Cobertura geográfica:
Cobertura temporal:
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Clasificación:
Es versión de:
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| Principal TM296.pdf | TM Mateauda Espinosa | 1.1 MB | Adobe PDF |