Título:
Juegos estocásticos transitorios y aplicaciones
Otros títulos:
Coordinador:
Director:
Compilador:
Autor:
Crocce, Fabián
Tutor:
Mordecki, Ernesto
Tipo de documento:
Tesis de maestría
Editor:
Palabras clave:
JUEGOS DE DADOS
TEORÍA DE JUEGOS
JUEGOS ESTOCÁSTICOS
PROCESOS DE DECISIÓN DE MARKOV COMPETITIVOS
JUEGOS ESTOCÁSTICOS TRANSITORIOS
TEORÍA DE JUEGOS
JUEGOS ESTOCÁSTICOS
PROCESOS DE DECISIÓN DE MARKOV COMPETITIVOS
JUEGOS ESTOCÁSTICOS TRANSITORIOS
Descriptores:
Año de publicación:
2009
Contenido:
Resumen:
Este trabajo desarrolla la teoría de los juegos estocásticos transitorios, basado
principalmente en resultados del libro de Filar y Vrieze[10]; éstos son una clase
particular de juego estocástico con horizonte infinito, en que se tiene un estado
especial en que el juego se considera analizado, que se alcanza con probabilidad
uno, de modo que la suma total (sin descuento) de la ganancia instantánea
a lo largo de los infinitos pasos resulta bien definida. En particular se llega
a métodos concretos para hallar las estrategias óptimas para estos juegos y se
incluye la aplicación a un juego de dados conocido como "la codicia" o "el uno".
Descripción:
Editorial:
UR. FC-CMAT
EN:
Financiadores:
Citación:
CROCCE, F. "Juegos estocásticos transitorios y aplicaciones". Tesis de maestría. Montevideo : UR. FC-CMAT, 2009.
Citación:
metadata.cc.license.name:
Documento del Gobiberno:
URI:
http://hdl.handle.net/20.500.12008/5451
ISBN:
e-ISBN:
ISSN:
ISMN:
Otros identificadores:
Título Obtenido:
Magíster en Matemática
Facultad o Servicio que otorga el Título:
Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Centro de Matemática.
Licencia:
Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0)
Cobertura geográfica:
Cobertura temporal:
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Clasificación:
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