Título:
Un primer paso hacia un modelo de tipo de cambio real para Uruguay
Otros títulos:
Coordinador:
Director:
Compilador:
Autor:
Cáceres, Fernanda
Visca, Paola
Visca, Paola
Tutor:
Fernández Castro, Rosanna
Tipo de documento:
Tesis de grado
Editor:
Palabras clave:
POLITICA MACROECONOMICA
TIPO DE CAMBIO REAL
MODELO DE CAPORALE
MODELO DE CAPORALE
MODELO DE CIFERRI
MODELO DE GIRARDI
MODELO HARROD
MODELO DE ELBADAWI
MODELO DE STOCKMAN
TIPO DE CAMBIO REAL
MODELO DE CAPORALE
MODELO DE CAPORALE
MODELO DE CIFERRI
MODELO DE GIRARDI
MODELO HARROD
MODELO DE ELBADAWI
MODELO DE STOCKMAN
Descriptores:
Año de publicación:
2010
Contenido:
Resumen:
En una economía pequeña y abierta como la uruguaya el tipo de cambio real constituye una variable extremadamente relevante. Conocer las razones por las cuales puede fluctuar el tipo de cambio real es, por lo tanto, fundamental para poder tomar decisiones de política macroeconómica. El objetivo de esta tesis es presentar un primer paso en la estimación de un modelo de la evolución del tipo de cambio real (TCR) en Uruguay para el período comprendido entre 1989-2008. Se trabaja, además, con las siguientes variables: productividad relativa, empleo relativo y producto privado relativo.Comparamos la productividad, el empleo y el producto privado de Uruguay con las de un grupo de países que consideramos el Resto del Mundo relevante para la economía uruguaya, grupo en el que incluimos a Argentina, Brasil, Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos.Partimos del modelo utilizado por Caporale, Ciferri, y Girardi en su artículo “Fiscal Shocks and Real Exchange Rate Dynamics: some evidence for Latin America” (2008).En este primer análisis de la relación que existe entre el TCR y las variables elegidas se recurrió a parte de la metodología propuesta por Johansen para encontrar un movimiento conjunto en el largo plazo entre las variables seleccionadas. Los resultados permitirían sostener que, en concordancia con lo que encontraron los autores del modelo de referencia, existe una relación de cointegración entre las cuatro variables consideradas, o sea, que hay tres tendencias estocásticas comunes que afectan la evolución en el tiempo del conjunto de series considerado.
Descripción:
Editorial:
UR. FCEA
EN:
Financiadores:
Citación:
CÁCERES, F., VISCA, P. "Un primer paso hacia un modelo de tipo de cambio real para Uruguay". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 2010.
Citación:
metadata.cc.license.name:
Documento del Gobiberno:
URI:
http://hdl.handle.net/20.500.12008/206
ISBN:
e-ISBN:
ISSN:
ISMN:
Otros identificadores:
Título Obtenido:
Licenciado en Economía
Facultad o Servicio que otorga el Título:
Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Licencia:
Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0)
Cobertura geográfica:
Cobertura temporal:
metadata.dc.relation.IsVersionOf:
Clasificación:
Es versión de:
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